證券時報記者沈?qū)?/p>

今年以來，受市場波動等因素影響，私募基金備案數(shù)量有所下滑。證券時報記者從業(yè)內(nèi)獲悉，近期量化基金在備案中較受監(jiān)管部門關(guān)注。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（下稱“協(xié)會”）日前發(fā)布的報告顯示，今年1月新備案私募基金數(shù)量1252只，新備案規(guī)模553.22億元。其中，私募證券投資基金695只，新備案規(guī)模169.41億元；私募股權(quán)投資基金189只，新備案規(guī)模204.08億元；創(chuàng)業(yè)投資基金368只，新備案規(guī)模179.73億元。

整體來看，1月新備案私募基金數(shù)量和規(guī)模都較前期進(jìn)一步下降：新備案私募基金數(shù)量環(huán)比下降18.5%，同比下降56.7%；新備案規(guī)模環(huán)比下降8.3%，同比下降2.8%。其中，私募證券投資基金新備案數(shù)量降幅明顯，高達(dá)69.4%。

“最近私募產(chǎn)品發(fā)行遇冷。一方面私募產(chǎn)品備案較為嚴(yán)格，一次通過率很低；另一方面，開年市場波動比較大，新產(chǎn)品在募集時壓力也會很大。”上海一位私募基金相關(guān)負(fù)責(zé)人分析。

此外，有業(yè)內(nèi)人士表示，量化私募新產(chǎn)品備案時，會受到監(jiān)管部門特別關(guān)注。

據(jù)悉，協(xié)會在反饋意見時會重點提到以下一些具體問題。

一是管理人需要說明在管基金總體情況，包括但不限于基金總規(guī)模、基金總只數(shù)、量化基金只數(shù)、量化基金規(guī)模、基金直銷比例、基金代銷比例、主要代銷渠道、總體平均收益、量化基金平均收益等。

二是需要列表說明每只量化基金的具體情況，內(nèi)容包括但不限于基金名稱、基金編碼、基金規(guī)模、投資者（穿透至頂層）、自然人投資者比例、募集渠道、結(jié)構(gòu)化及杠桿情況、托管人、基金成立日、基金到期日、量化主策略、量化輔策略、日均持倉數(shù)量、日均換手率、產(chǎn)品架構(gòu)（FOF需穿透說明）、申購贖回安排、預(yù)警止損線、基金費(fèi)用、收益率情況等。

三是管理人需要詳細(xì)說明對量化投資的理解、現(xiàn)有的量化投研和交易系統(tǒng)、量化投研和交易部門設(shè)置及人員情況、每年在量化投研和系統(tǒng)的投入、已上線的各量化策略和對應(yīng)規(guī)模及業(yè)績等，并提交證明材料。

四是管理人需要說明擬備案基金的量化主策略、量化輔策略、產(chǎn)品架構(gòu)（FOF需穿透說明）、投資經(jīng)理簡歷及過往業(yè)績、后續(xù)募集計劃等。

此外，還有私募基金人士反映，長期不展業(yè)的私募管理人在新備案基金時，也會被協(xié)會問詢和要求提交相關(guān)材料。

私募行業(yè)整體規(guī)模也有小幅回落。截至今年1月末，存續(xù)私募基金管理人21594家，管理基金數(shù)量逾15.37萬只，管理基金規(guī)模20.33萬億元，環(huán)比下降1.2%。其中，私募證券投資基金管理人8457家；私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人逾1.28萬家；私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家；其他私募投資基金管理人252家。存續(xù)私募證券投資基金逾9.75萬只，存續(xù)規(guī)模5.52萬億元；存續(xù)私募股權(quán)投資基金超3.13萬只，存續(xù)規(guī)模11.07萬億元。